Opções De Trading Long Straddle

Estratégia de negociação Straddle Longo O straddle longo é um dos spreads de opções mais simples que podem ser usados ​​para tentar e lucrar com um mercado volátil. Ele pode gerar retornos quando o preço de uma segurança se move substancialmente em qualquer direção, ou seja, você não tem que prever se ele vai subir ou se ele vai cair. Há apenas duas transações envolvidas: compra de opções de compra e compra de opções de venda. É muito fácil de entender e as perdas são limitadas, o que o torna uma estratégia ideal para iniciantes. Nós fornecemos mais informações abaixo. Principais Pontos Estratégia Volátil Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar opções de compra e comprar opções de venda) Spread de Débito (custo inicial) Também conhecido como Comprar Straddle Baixo Nível de Negociação Exigido Conteúdo da Seção Links Rápidos Opções Recomendadas Brokers Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Quando aplicar um Straddle longo O straddle longo é uma estratégia adequada para um mercado volátil, porque ele pode fazer lucros potencialmente ilimitados se o preço de uma segurança se move dramaticamente. Isso basicamente significa que você deve considerar usá-lo quando você acredita que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas você não tem certeza em que direção. Esta é uma estratégia de risco limitado e é muito simples, por isso é uma boa opção para os comerciantes iniciantes. Você não precisa de um alto nível de negociação para aplicá-lo. Como aplicar um longo Straddle O longo straddle é essencialmente uma combinação da chamada longa e longa colocar, usando os contratos de opções de dinheiro. Para aplicá-lo você deve comprar no dinheiro chamadas e também a mesma quantidade de dinheiro coloca. Essas transações normalmente seriam feitas simultaneamente, e você deve usar a mesma data de vencimento para ambos os conjuntos de contratos. A data de expiração de longo prazo vai permitir muito tempo para o preço da segurança para mover, e dar-lhe uma maior chance de fazer grandes lucros. Uma data de validade de curto prazo não vai permitir tanto tempo para o movimento de preços, mas os contratos serão mais baratos para que você possa potencialmente lucrar com um movimento menor. Theres um custo adiantado envolvido, fazendo a isto uma propagação do débito. Você pode não ser capaz de comprar opções que estão exatamente no dinheiro, caso em que você deve comprar as opções que têm a greve mais próxima do preço de negociação atual do título. Nós fornecemos um exemplo abaixo de como você pode aplicar um longo straddle. Observe que usamos preços hipotéticos em vez de dados reais do mercado para manter esse exemplo tão simples quanto possível. Ignoramos custos de comissão para o mesmo propósito. Empresa X estoque está negociando em 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, mas você não tem certeza em que direção. No dinheiro chamadas (greve 50) estão negociando em 2. Você compra 1 contrato destes (contendo 100 opções), a um custo de 200. Esta é a perna A. No dinheiro puts (greve 50) estão negociando em 2. Você Também comprar um contrato destes, a um custo adicional de 200. Esta é a perna B. Você criou uma longa straddle para um débito líquido de 400. Potencial para Profit amp perda Cada perna da longa straddle pode fazer lucros potencialmente ilimitados se o O preço do título subjacente (ações da Empresa X, neste caso) faz um grande movimento na direção certa, e você só pode perder o montante gasto no estabelecimento da perna. Portanto, o spread irá retornar um lucro global, desde que uma perna faz um retorno suficientemente grande para cobrir o custo da outra perna. Isso significa que um preço estagnado, ou muito pouco movimento, resultará em uma perda global. A perda é limitada, porém, enquanto os lucros potenciais são ilimitados. Abaixo, destacamos quais seriam os resultados do nosso exemplo em alguns cenários diferentes. Também fornecemos algumas fórmulas para calcular os lucros, perdas e pontos de equilíbrio em potencial. Se as ações da Companhia X ainda estiverem sendo negociadas em 50 no momento da expiração, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor. Você perderá seu investimento inicial de 400. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 52 no momento da expiração, então as chamadas na Perna A valerão 2 cada (200 no total) enquanto as apostas na Perna B expirarão sem valor. O valor de 200 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de 400 e perderá um total de 200. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 56 no momento da expiração, as chamadas na Perna A valerão 6 (600 no total) Enquanto o coloca na Perna B vai expirar sem valor. O valor de 600 das chamadas cobrirá o investimento inicial de 400 e retornará um lucro de 200 global. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em 47 no momento da expiração, as chamadas na Perna A expirarão sem valor, enquanto as pontuações na Perna B valerão 3 (300 no total). O valor de 300 das puts compensará parcialmente o investimento inicial de 400 e você perderá um total de 100. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 42 no momento da expiração, então as chamadas na Perna A expirarão sem valor enquanto as colocações na Leg B será em torno de 8 cada (800 total). O valor 800 das puts irá cobrir o investimento inicial de 400 e retornar um lucro de 400 global. O lucro máximo é ilimitado O lucro é feito quando o Preço da Garantia Subjacente gt (Preço da Greve da Perna de cada Opção na Perna Preço de cada Opção na Perna B) ou quando Preço da Segurança Subjacente lt (Golpe da Perna B (Preço de cada Opção Na perna A Preço de cada opção na perna B)) Existe um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Preço de cada opção na perna A Preço de cada opção na perna B) Preço de cada opção na perna B) Preço de cada opção na perna B) Longa distância irá retornar uma perda a qualquer momento Preço da Segurança Subjacente lt Ponto de equilíbrio superior e gt ponto de equilíbrio inferior A perda máxima é limitada ao débito líquido inicial Você não tem que esperar necessariamente até a expiração com o longo straddle, e você pode Fechar a posição cedo a qualquer momento, vendendo as opções. Se parece que o preço da segurança não vai se mover suficientemente em qualquer direção, você pode fechar a posição cedo para cortar suas perdas e recuperar o restante valor extrínseco nas opções, juntamente com qualquer valor intrínseco. Se a posição está no lucro, você pode fechar a posição cedo para realizar todos os lucros feitos. Resumo O longo straddle é uma ótima estratégia para usar quando você está confiante de que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas são incapazes de prever em que direção. É uma das estratégias de negociação de opções mais simples que existe, e os cálculos envolvidos são relativamente fáceis de entender. Há realmente muito pouco no caminho de desvantagens, e há potencial de lucro ilimitado com perdas limitadas. Long Straddle A Estratégia Uma longa straddle é o melhor dos dois mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque no preço de exercício A eo Put dá-lhe o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas esses donrsquot direitos vêm baratos. O objetivo é lucro se a ação se move em qualquer direção. Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar a-o-dinheiro (ou no preço de exercício mais próximo se therersquos não um exatamente no-dinheiro). Comprar uma chamada e um put aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então o seu precisa de um balanço de preço bastante significativo apenas para quebrar mesmo. Os comerciantes avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de um possível aumento na volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa, sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem ser subvalorizadas. A idéia é comprá-los com um desconto, em seguida, esperar por volatilidade implícita a subir e fechar a posição com um lucro. Opções Guys Dicas Muitos investidores que usam a longa straddle vai olhar para eventos de notícias importantes que podem causar o estoque para fazer um movimento anormalmente grande. Por exemplo, theyrsquoll considerar a execução desta estratégia antes de um anúncio de ganhos que podem enviar o estoque em qualquer direção. Se comprar um short-straddle do termo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio dos lucros, olhar as cartas de stockrsquos em TradeKing. Therersquos uma caixa de seleção que permite que você veja as datas em que os ganhos foram anunciados. Olhe para os casos em que o estoque movido pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu straddle. Se o estoque didnrsquot mover, pelo menos, que muito em qualquer um dos últimos anúncios ganhos, você provavelmente shouldnrsquot executar esta estratégia. Deite-se até que o desejo desapareça. A configuração Comprar uma chamada, preço de exercício A Comprar um put, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executá-lo veteranos experientes e superior NOTA: À primeira vista, isso parece ser uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para lucrar com um longo straddle, o yoursquoll requer uma habilidade de previsão bastante avançada. Quando executá-lo Yoursquore antecipando um balanço no preço das ações, mas yoursquore não sei que direção vai. Break-even à expiração Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Greve A menos o débito líquido pago. O ponto doce O estoque dispara à lua, ou vai em linha reta abaixo o toalete. Potencial Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perda Potencial Máxima As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Requisito de margem de TradeKing Depois que a negociação for paga, nenhuma margem adicional é necessária. Como o Tempo Passa Por Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções diminua, assim itrsquos trabalhando duplamente contra você. Volatilidade implícita Após a definição da estratégia, você realmente quer que a volatilidade implícita aumente. Vai aumentar o valor de ambas as opções, e também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição na volatilidade implícita será duplamente doloroso, porque vai funcionar contra ambas as opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Verifique sua estratégia com as ferramentas TradeKing Use a calculadora de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxime e analise os gregos opcionais. Examine os gráficos de volatilidade de stockrsquos. Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente baixa em comparação com a volatilidade histórica. Donrsquot tem uma conta TradeKing Abra uma hoje Aprenda dicas de negociação amp amp de especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opções para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Cinco Coisas Opção Stock Traders deve saber sobre Volatilidade Opções envolvem risco e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Straddle O que é um Straddle Um straddle é uma estratégia de opções em que o investidor detém uma posição em uma chamada e colocar com o mesmo preço de greve e data de validade. Pagando ambos os prémios. Esta estratégia permite que o investidor para fazer um lucro, independentemente de o preço do título vai para cima ou para baixo, supondo que o preço das ações muda um pouco de forma significativa. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço das ações vai se mover significativamente, mas não tem certeza em que direção. Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque vai para cima ou para baixo, desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um lucro. Straddle Mecânica e Características A chave para a criação de uma posição longa straddle é a compra de uma opção de compra e uma opção de venda. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento. Se os preços de exercício não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long posições straddle têm lucro ilimitado e de risco limitado. Se o preço do ativo subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do ativo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prêmios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do activo subjacente está a aumentar é dado por: Lucro (up) Preço do activo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prémio líquido pago O lucro quando o preço do activo subjacente está a diminuir é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Há dois pontos de equilíbrio em uma posição straddle. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prêmio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Straddle Exemplo Um estoque é fixado o preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixada em 3 e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também é fixada em 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção. A posição irá lucrar no vencimento se o estoque é fixado o preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque remanesce fixado o preço em 50 na expiração. Por exemplo, se a ação tiver um preço de 65, a posição beneficiaria: Lucro 65 - 50 - 6 9Long Straddle Descrição Uma longa straddle é uma combinação de comprar uma chamada e comprar uma put, ambas com o mesmo preço de exercício e expiração. Juntos, eles produzem uma posição que deve lucrar se o estoque faz um grande movimento para cima ou para baixo. Normalmente, os investidores compram o straddle porque eles prevêem um grande movimento de preço e / ou uma grande volatilidade no futuro próximo. Por exemplo, o investidor pode estar esperando uma decisão judicial importante no próximo trimestre, o resultado do qual será ou muito boas notícias ou notícias muito ruins para o estoque. Outlook Procurando um movimento afiado no preço das ações, em qualquer direção, durante a vida das opções. Devido ao efeito de dois desembolsos de prêmio sobre o ponto de equilíbrio, a opinião dos investidores é bastante fortemente mantida e específica do tempo. Resumo Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e expiração. A combinação geralmente lucros se o preço das ações se move fortemente em qualquer direção durante a vida das opções. Motivação O longo straddle é uma forma de lucrar com a maior volatilidade ou uma mudança acentuada no preço das ações subjacentes. Variações Uma longa straddle assume que as opções call e put têm ambos o mesmo preço de exercício. Um estrangulamento longo é uma variação na mesma estratégia, mas com uma greve de chamada mais alta e uma greve de ponta mais baixa. Perda máxima A perda máxima é limitada aos dois prémios pagos. O pior que pode acontecer é para o preço das ações para manter a volatilidade estável e implícita a declinar. Se no vencimento o preço das ações for exatamente o dinheiro, ambas as opções expirarão sem valor, e todo o prêmio pago para colocar a posição será perdido. Max Gain O ganho máximo é ilimitado. O melhor que pode acontecer é para o estoque de fazer um grande movimento em qualquer direção. O lucro na expiração será a diferença entre o preço das ações eo preço de exercício, menos o prêmio pago para ambas as opções. Não há limite para potencial de lucro no lado positivo, eo potencial de lucro negativo é limitado apenas porque o preço das ações não pode ir abaixo de zero. Lucro / Perda O lucro potencial máximo é ilimitado no lado positivo e muito substancial no lado negativo. Se o estoque faz um movimento suficientemente grande, independentemente da direção, ganhos em uma das duas opções podem gerar um lucro substancial. E independentemente de a ação se mover, um aumento na volatilidade implícita tem o potencial de aumentar o valor de revenda de ambas as opções, o mesmo resultado final. A perda é limitada ao prémio pago para colocar na posição. Mas enquanto ele é limitado, o outlay premium não é necessariamente pequeno. Porque o straddle exige prémios a serem pagos em dois tipos de opções em vez de um, a despesa combinada define um obstáculo relativamente alto para a estratégia de quebrar mesmo. Breakeven Esta estratégia quebra, mesmo se, no vencimento, o preço da ação está acima ou abaixo do preço de exercício pelo montante do prémio pago. Em qualquer um desses níveis, um valor intrínseco opções será igual ao prémio pago para ambas as opções, enquanto a outra opção será expirar sem valor. Prêmios de greve de ponta de ponta pagas Pág. Abaixo greve de equilíbrio - prêmios pagos Volatilidade Extremamente importante. O sucesso dessa estratégia seria impulsionado por um aumento na volatilidade implícita. Mesmo se o estoque manteve estável, se houvesse um aumento rápido na volatilidade implícita, o valor de ambas as opções tenderia a subir. Concebível que poderia permitir que o investidor para fechar o straddle para um lucro bem antes da expiração. Por outro lado, se a volatilidade implícita declina, as duas opções também valerão (e, portanto, rentabilidade). Time Decay Extremamente importante, efeito negativo. Porque esta estratégia consiste em ser longa uma chamada e um put, ambos eles no dinheiro, pelo menos no início, todos os dias que passa sem uma mudança no preço das ações fará com que o prémio total desta posição sofra um significativo Erosão do valor. O que é mais, a taxa de decadência do tempo pode ser esperado para acelerar para as últimas semanas e dias da estratégia, todas as outras coisas sendo iguais. Risco de Atribuição Nenhum. O investidor está no controle. Risco de Vencimento Ligeiro. Se as opções são mantidas em vencimento, um deles pode ser sujeito a exercício automático. O investidor deve estar ciente das regras relativas ao exercício, de modo que o exercício acontece se, e somente se, as opções valor intrínseco excede um mínimo aceitável. Comentários Esta estratégia pode ser vista como uma corrida entre a deterioração do tempo ea volatilidade. A passagem do tempo corroe as posições valor um pouco todos os dias, muitas vezes em uma taxa de aceleração. O aumento esperado da volatilidade pode vir a qualquer momento ou nunca pode ocorrer em tudo. Posição Comparável Posição Comparável: N / A Patrocinadores Oficiais da OCI Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Consulte nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (PDF). Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor ou de qualquer bolsa sobre as quais as opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (optionstheocc). Não tem uma contaLong Straddle A configuração Comprar uma chamada, preço de exercício A Comprar um put, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executá-lo Veteranos e superior NOTA: À primeira vista, isso parece ser uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para lucrar com uma longa straddle, você precisará bastante avançada capacidade de previsão. Quando executá-lo Você está antecipando um balanço no preço das ações, mas você não tem certeza de qual direção ele irá. O ponto doce O estoque dispara à lua, ou vai em linha reta abaixo o toalete. Sobre as opções de segurança são contratos que controlam os ativos subjacentes, muitas vezes ações. É possível comprar (própria ou longa) ou vender (escrever ou curto) uma opção para iniciar uma posição. As opções são negociadas através de um corretor, como TradeKing, que cobra uma comissão ao comprar ou vender contratos de opções. Opções: O básico é um ótimo lugar para começar quando aprender sobre as opções. Antes de negociar opções cuidadosamente considerar seus objetivos, os riscos, custos de transação e taxas. A Estratégia Uma longa straddle é o melhor de ambos os mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque no preço de exercício A ea put dá-lhe o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas esses direitos não vêm barato. O objetivo é lucro se a ação se move em qualquer direção. Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar em-o-dinheiro (ou no preço de greve mais próximo se theres não exatamente um no dinheiro). Comprar uma chamada e um put aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então você vai precisar de um balanço de preço bastante significativo apenas para quebrar mesmo. Os comerciantes avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de um possível aumento na volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa, sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem ser subvalorizadas. A idéia é comprá-los com um desconto, em seguida, esperar por volatilidade implícita a subir e fechar a posição com um lucro. Potencial Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perda Potencial Máxima As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Break-even à expiração Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Greve A menos o débito líquido pago. Requisitos de margem TradeKing Depois que a negociação for paga, nenhuma margem adicional é necessária. Como o Tempo Passa Por Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções diminua, assim que seu trabalho duplamente contra você. Volatilidade implícita Após a definição da estratégia, você realmente quer que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor de ambas as opções, e sugere também uma possibilidade aumentada de um balanço do preço. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição na volatilidade implícita será duplamente doloroso, porque vai funcionar contra ambas as opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Opções Guys Dicas Muitos investidores que usam a longa straddle vai olhar para eventos de notícias importantes que podem causar o estoque para fazer um movimento anormalmente grande. Por exemplo, theyll considerar executando esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que podem enviar o estoque em qualquer direção. Se comprar um short-straddle do termo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio dos lucros, olhe as cartas dos estoques em TradeKing. Há uma caixa de seleção que permite que você veja as datas quando os ganhos foram anunciados. Olhe para os casos em que o estoque movido pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu straddle. Se o estoque didnt mover pelo menos que muito em qualquer um dos últimos três ganhos anúncios, você provavelmente shouldnt executar esta estratégia. Deite-se até que o desejo desapareça. Calculadora de probabilidade de ferramentas A calculadora de probabilidade usa volatilidade implícita para ajudá-lo a estimar a probabilidade de atingir seus alvos antes de colocar um comércio. Gerente de imposto de Maxit Troca bem sucedida é dura bastante untangling as conseqüências de imposto de seus comércios shouldnt seja. O mais freqüentemente negociado Sua janela em tempo real para a última ação comercial em ações, opções e ETFs. Estratégias Relacionadas Iron Butterfly Spread Você pode pensar nesta estratégia como simultaneamente executando uma propagação de curto colocar e uma chamada de curto se espalhar com os spreads convergentes na greve B. Porque é uma combinação de curtos spreads, um ferro. Long Call Uma chamada longa dá-lhe o direito de comprar o estoque subjacente ao preço de exercício A. Chamadas podem ser usadas como uma alternativa para comprar estoque outright. Você pode lucrar se o estoque sobe, sem assumir todos. Protective Put Comprar um protetor colocar dá-lhe o direito de vender o estoque que você já possui a um preço especificado. Protective puts é útil quando seu outlook é bullish mas você quer proteger o valor dos estoques. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradeking / ODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta sem comissão de compra para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protected. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. 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